Прогнозирование экономических временных рядов

Чураков Е.П.
Прогнозирование экономических временных рядов



Издательство: Финансы и статистика
Жанр: Экономика

Качество: Хорошее
Страниц: 208
Формат: pdf, fb2, epub

Детально исследуются характеристики временных рядов, представленных моделями AR, MA, ARMA, ARIMA и уравнениями в терминах стохастического вектора состояния. Систематизированы и развиты методы структурной и параметрической идентификации моделей, включая проблему TS- и DS-рядов. Построены алгоритмы прогнозирования, основанные на винеровском, байесовском и калмановском подходах к проблеме. Приводятся многочисленные примеры, выполненные в среде Mathcad. Для студентов экономических специальностей ВУЗов и аспирантов, выполняющих научные исследования в области математических методов.